O potrzebie udziałów własnych w ubezpieczeniach korporacyjnych. Perspektywa ubezpieczyciela
Część 2

Zakłady ubezpieczeń mogą tworzyć taryfy dla zwiększonych poziomów udziałów własnych. Niezależnie od stosowanych bazowych (minimalnych) poziomów udziałów własnych, powinny dysponować statystyką szkodową swojego portfela. Te same dane pozwalają na stworzenie ilościowego i wartościowego rozkładu szkód. W ten sposób łatwo określić, o ile zmniejsza się szkodowość portfela wraz ze wzrostem udziału własnego, czyli eliminacji z portfela szkód (i kosztów ich likwidacji) o określonej wartości.

Właśnie ze względu na koszt likwidacji szkód spadek stawek powinien być proporcjonalny do wartości szkód eliminowanych z portfela, dzięki zwiększonemu udziałowi własnemu.

Wynika to z tego, że relatywnie małe, lecz częste szkody zazwyczaj nie obciążają najbardziej portfela, ale mają większy udział w łącznym koszcie likwidacji szkód z powodu dużej liczby, niż wartości (przykładowo: szkody o wartości jednostkowej do
50 tys. zł, stanowiące 20% łącznej wartości szkód, to jednocześnie 35% łącznej liczby szkód i 30% łącznej wartości kosztów likwidacji szkód). Konieczne jest rozłożenie kosztów stałych działalności ubezpieczeniowej na mniejszy wolumen składki przypisanej/ zarobionej.

Dzięki wprowadzeniu udziałów własnych spadek stawki ubezpieczeniowej jest tym większy, im wyższy udział w portfelu mają niewielkie szkody. Czynnik ten ma coraz większe znaczenie w Polsce w ostatnich 5 latach. Choć obserwujemy stabilny poziom szkód o niskiej wartości, powodowanych przez czynniki inne, niż pogodowe, to istotnie wzrasta udział szkód drobnych powodowanych właśnie przez czynniki pogodowe (szczególnie silne wiatry i deszcze nawalne oraz połączenie obu zjawisk).

Wynika to nie ze średniej wartości szkody (chodź i tu obserwujemy nieznaczny jej wzrost), lecz częstości ich występowania (na poziomie nawet do 50% w okresie ostatnich 5 lat). Nie chodzi tu o szkody wywołane zjawiskami pogodowymi o rozmiarach katastrofalnych (takich, jak np. huragan lub powódź), lecz o drobne zdarzenia.

W ujęciu portfelowym oznacza to, że ubezpieczeni, których mienie jest odporne na takie zdarzenia (np. przez konstrukcję budynków lub ich techniczne utrzymanie), niekorzystający z udziałów własnych, pokrywają straty występujące u innych ubezpieczonych. Wzrost udziału własnego pozwala na zróżnicowanie stawki w zależności od poziomu ryzyka wnoszonego do portfela. 

Z danych wynika, że szkody o pojedynczej wartości do 50 tys. zł stanowią 20% łącznej wartości szkód i 50% ich łącznej liczby. Bazując tylko na łącznej wartości szkód, wprowadzenie udziału własnego pozwoli na obniżenie łącznej szkodowości o 20%. Zakładając, że koszt likwidacji szkód jest kosztem zryczałtowanym (stałą kwotą, niezależną od rodzaju i wartości szkody) i zależy wyłącznie od ich liczby (tj. z pominięciem występującej w rzeczywistości zależności pomiędzy kosztem likwidacji szkody a jej wartością lub stopniem komplikacji), stawka bazowa może być dodatkowo obniżona o 50% łącznej wartości kosztów likwidacji szkód. 

Znając te zależności, nie można określić, w jakim stopniu wprowadzenie udziału własnego wpłynie na poziom stawki ubezpieczeniowej, gdyż uzależnione jest to od narzutów na tzw. ryzyko-składkę (czyli składkę przeznaczoną wyłącznie na pokrycie szkód, bez uwzględnienia dalszych narzutów) z tytułu kosztów działalności zakładu ubezpieczeń, jego zysku oraz prowizji pośrednika ubezpieczeniowego. 

Udział własny wpłynie na następujące składniki składki brutto:

• Ryzyko-składkę na szkody z przedziału wartościowego
  0-50 tys. zł = zmniejszenie o 12% p.p. (0,6*0,2)
• Koszty likwidacji szkód =  zmniejszenie o 3 p.p. (0,06*0,5)
• Ryzyko-składkę na szkody z przedziału wartościowego pow. 50 tys. zł. Bazując na powyższych danych nie jest możliwe wskazanie precyzyjnej wartości % łącznej wartości szkód, o które pomniejszone zostaną zobowiązania odszkodowawcze zakładu ubezpieczeń. Kalkulacja wymagałaby znajomości wartości wszystkich szkód (np. pomniejszenie o udział własny w wysokości
  50 tys. zł w razie szkody o wartości: 65 tys. zł oznaczałoby jej zmniejszenie o około 23%, a szkody o wartości 950 tys. zł o około 5%).

Zastosowanie udziału własnego pozwoli na obniżenie stawki bazowej o ponad 15% (uwzględniając 15% na szkody z przedziału wartościowego 0-50 tys. zł, powiększonego o część portfela szkodowego przypadającego na szkody z przedziału wartościowego pow. 50 tys. zł).

Przyjmując obniżkę składki brutto o 15%, przy wyjściowej składce brutto w wysokości
60 tys. zł, oszczędności z tytułu wprowadzenia udziału własnego zrównają się z wysokością udziału własnego po 6 - 7 latach (przyjmując bezszkodowy przebieg ubezpieczenia).